Showing results 8 to 27 of 120
< previous
next >
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 19-Jan-2020 | Analysis of financial time series using TDA: theoretical and empirical results | Aromí Leaverton, Lloyd |
| 20-Jun-2021 | Anàlisi d'intervenció en sèries temporals: la metodologia de Chen i Liu | Martı́nez López, Álvaro |
| 21-Jun-2013 | Análisis de correspondencias simple : aplicación a un estudio de geografía electoral | Gregorio Sanz, Roberto |
| 24-Jan-2021 | Análisis de diferentes medidas de riesgo y apliación al EUROSTOX50 | Pablo Brito, Berta de |
| 5-Oct-2012 | Anticipating linear stochastic differential equations driven by a Lévy process | León, J. A. (León Vázquez, Jorge A.); Márquez, David (Márquez Carreras); Vives i Santa Eulàlia, Josep, 1963- |
| Jan-2017 | Anticipative integrals with respect to a filtered Lévy process and Lévy-Itô decomposition | Savy, Nicolas; Vives i Santa Eulàlia, Josep, 1963- |
| 12-Jun-2022 | Aplicació de models GARCH a sèries temporals financeres | Arbós Arrese, Guillem |
| 5-Jan-2022 | Approximate pricing formula to capture leverage effect and stochastic volatility of a financial asset | El-Khatib, Youssef; Goutte, Stephane; Makumbe, Zororo S.; Vives i Santa Eulàlia, Josep, 1963- |
| 11-Jun-2023 | ARIMA processes for EEG modeling | Vayá Abad, Gabriel |
| 18-Mar-2015 | Asymptotic analysis of stock price densities and implied volatilities in mixed stochastic models | Gulisashvili, Archil; Vives i Santa Eulàlia, Josep, 1963- |
| 17-Jan-2024 | Avaluació de l’equilibri competitiu en lligues de futbol i hoquei: anàlisi basada en l’ı́ndex de gols | Rovira Solé, Roger |
| 20-Jun-2020 | Big Data Marketing: Transformación de datos y análisis de series temporales | Llenas Puigdemont, Jesús |
| 21-Jun-2020 | Brownian motion | Mases Solé, Ingrid |
| 19-Jan-2018 | Cadenes de Markov aplicades als sistemes bonus-malus | Xu Wang, Weiyi |
| 17-Jan-2024 | Les Cadenes de Markov homogènies a temps discret i l’aplicació als sistemes Bonus-Malus | Pons Morell, Marc |
| 24-Jan-2021 | Càclul de les Gregues pel model Black-Scholes utilitzant el càlcul de Malliavin | Puigtió Bernaus, Irene |
| 24-Jan-1994 | Càlcul de variacions estocàstic en els espais de Wiener i de Poisson: aplicació a la regularitat del suprem i del temps local | Vives i Santa Eulàlia, Josep, 1963- |
| 23-Jan-2022 | Càlcul del valor de Shapley | Parra Serret, Roger |
| 1992 | Chaos expansions and local times | Nualart, David, 1951-; Vives i Santa Eulàlia, Josep, 1963- |
| 2000 | Chaotic Kabanov formula for the Azéma martingales | Privault, Nicolas; Solé, Josep Lluís; Vives i Santa Eulàlia, Josep, 1963- |
