Browsing by Author Galisteo, Merche
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Issue Date | Title | Author(s) |
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2023 | CVA with wrong-way risk and correlation between defaults: An application to an interest rate swap | Galisteo, Merche; Morillo, Isabel; Preixens, Teresa |
1-Jun-2000 | Dinámica de la estructura temporal de tipos de interés: modelo de tres factores | Galisteo, Merche |
8-Oct-2009 | Futuros financieros sobre tipos de interés | Badía Batlle, Carmen; Galisteo, Merche; Preixens, Teresa |
25-Sep-2008 | Introducció a la matemàtica financera | Badía Batlle, Carmen; Fontanals Albiol, Hortènsia, 1956-; Galisteo, Merche; Pons Cardell, M. Àngels; Preixens, Teresa; Sarrasí Vizcarra, Francisco Javier; Sucarrats Antonell, Ana Ma. |
2012 | Matemática Financiera: Autoevaluación y rendimiento académico | Fontanals Albiol, Hortènsia, 1956-; Badía Batlle, Carmen; Galisteo, Merche; Izquierdo Aznar, Josep Maria; Lecina Gracia, José Ma.; Preixens, Teresa; Pons Cardell, M. Àngels; Sarrasí Vizcarra, Francisco Javier |
2006 | Un modelo de riesgo de crédito basado en opciones compuestas con barrera. Aplicación al mercado continuo español | Badía Batlle, Carmen; Galisteo, Merche; Preixens, Teresa |
5-Nov-2020 | Valor razonable de un swap: CVA y DVA. Una aproximación binomial | Badía Batlle, Carmen; Galisteo, Merche; Preixens, Teresa |
2005 | Valoración de credit default swaps: una aplicación del modelo de Hull-White al mercado español | Badía Batlle, Carmen; Galisteo, Merche; Preixens, Teresa |