Browsing by Author Vives i Santa Eulàlia, Josep, 1963-

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 48 to 67 of 112 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
13-Jun-2022Jocs amb informació incompleta: jocs bayesians i subhastesBatlle Masmiquel, Laura
18-Jan-2019Jocs cooperatius i problemes de bancarrotaVentura Olivella, Marc
20-Jun-2021Jocs repetits infinitamentTena Rodriguez, Guillem
27-Jun-2018Juegos con información incompletaCao, Yunwei
13-Jun-2023Leaky echo state network for brainstates classificationBoixader Garcia, Clàudia
13-Jun-2023Lleis infinitament divisibles i processos de LévyPiquer i Méndez, Marc
20-Jun-2021Local risk minimization strategies for option pricingValbuena Cervelló, Sara
19-Jan-2021L’habitatge: formació del preu i rendibilitatValldosera i Socías, Víctor
29-Jun-2017Machine Learning: modelos ocultos de Markov (HMM) y redes neuronales artificiales (ANN)Tornero Lucas, Juan
29-Jun-2017Mean field gamesGamito García, Xavier
29-Jun-2017Mesures de riscPallarès Moreno, Clara-Agnès
19-Jun-2021Mesures de risc financer i aplicacions a casos realsRodríguez Ballabriga, Luis
2022El model de Black-Litterman per a carteres d’inversió: el Sector Petroli i EnergiaVillalonga Suñer, Miquel
Jan-2022El model de Black-Litterman per a carteres d’inversió: el sector petroli i energiaVillalonga Suñer, Miquel
20-Jun-2021Modeling Volatility using ARCH and GARCH ProcessesMartorell i Locascio, Àlex
18-Jan-2019Modelització de bons i tipus d’interès a temps discretLlausàs Godo, Clara
30-Jun-2015Modelització de dades financeres mitjançant models GarchMarín Marín, Iván
12-Feb-2002Modelización No Browniana de series temporales financierasEspinosa Navarro, Fernando
15-Jun-2012El modelo de Black i [sic] Sholes de valoración de opciones financierasBenito Castillo, José Luís
27-Jun-2016Modelo de riesgo sobre la oferta de precios fijos en el mercado eléctrico españolFernández, Yago