Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/102443
Title: Superficie de volatilidad e interpolación de opciones del Ibex no cotizadas
Author: Madaula Esquirol, Oriol
Director: Ortiz Gracia, Luis
Keywords: Mercat financer
Interpolació (Matemàtica)
Accions (Borsa)
Tesis de màster
Financial market
Interpolation
Stocks
Masters theses
Issue Date: 2016
Abstract: El trabajo consiste en dibujar la superficie de volatilidad para las opciones del IBEX35 y así poder estimar la prima de opciones no cotizadas, como paso intermedio se calcula la sonrisa de volatilidad y se comprueba la paridad put-call. La volatilidad implícita para dibujar la sonrisa y la superficie de volatilidad se obtiene aplicando los métodos de Newton-Raphson, Secante y Bisección a una variante de fórmula de Black-Scholes, el modelo Black’76. Finalmente se valora una opción con un método de volatilidad estocástica como es el de Heston. Los datos se han recogido del boletín diario del MEFF.
Note: Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Luis Ortiz Gracia
URI: http://hdl.handle.net/2445/102443
Appears in Collections:Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres

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