Sensibilidad a las correlaciones entre líneas de negocio del SCR del módulo de suscripción no vida basado en la fórmula estándar

Abstract

El requerimiento de capital de solvencia (SCR) basado en el modelo estándar de la directiva Solvencia II viene determinado en parte por una serie de parámetros que la propia directiva establece. Algunos de estos parámetros son los valores que definen la matriz de correlaciones entre líneas de negocio. Este trabajo muestra una estimación del requerimiento de capital correspondiente al riesgo de suscripción no vida para el ejercicio 2010 para el conjunto del mercado español asegurador no vida y un análisis de sensibilidad del SCR correspondiente al riesgo de suscripción en el negocio de no vida frente a cambios en la matriz de correlaciones entre líneas de negocio.