Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/111889
Title: Càlcul de les mesures de risc de crèdit mitjançant models d’un factor amb diferents estructures de dependència
Author: Pallarès Gonzalvo, Jacint
Director: Ortiz Gracia, Luis
Keywords: Risc (Economia)
Mètode de Montecarlo
Concentració industrial
Tesis de màster
Risk
Monte Carlo method
Industrial concentration
Masters theses
Issue Date: 2017
Abstract: Un dels problemes que més preocupen avui en dia en el món de les finances, degut a la crisi econòmica i financera que hem patit durant aquests últims anys, és el càlcul d’un cert capital a l’hora de fer front al risc de crèdit de les entitats financeres. Aquest document, tracta d’analitzar el model ASRF, que és el que s’utilitza avui en dia per calcular el capital regulador de les companyies financeres, i treure a la llum els inconvenients que aquest té. Arran d’aquests inconvenients es plantegen altres models per fer front al risc de crèdit.
Note: Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017, Tutor: Luis Ortiz Gracia
URI: http://hdl.handle.net/2445/111889
Appears in Collections:Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM-CAF_PallaresGonzalvo_20170519.pdf1.68 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons