Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/113622
Title: Cuantificación del riesgo de pérdida: cópulas y probit multivariante
Author: Pedro Cascón, Carla de
Director: Bolancé Losilla, Catalina
Keywords: Anàlisi multivariable
Risc (Economia)
Distribució (Teoria de la probabilitat)
Tesis de màster
Multivariate analysis
Risk
Distribution (Probability theory)
Masters theses
Issue Date: 2017
Abstract: El presente trabajo de final de master se centra en modelizar los costes de una cartera de seguros no vida, teniendo en cuenta la probabilidad de que se produzca el siniestro. Una aseguradora trata con miles de contratos en los que se compromete a cubrir determinados accidentes. Por tanto, será esencial que esté preparada para cumplir sus obligaciones. En este sentido, para las compañías de seguros la cuantificación del riesgo de pérdida de una forma eficiente será clave para cumplir con los requerimientos de capital de solvencia.
Note: Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017, Tutora: Catalina Bolancé Losilla
URI: http://hdl.handle.net/2445/113622
Appears in Collections:Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres

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