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Title: Políticas de dividendos y probabilidad de ruina
Author: Alegre Escolano, Antonio
Claramunt Bielsa, M. Mercè
Mármol, Maite
Keywords: Matemàtica financera
Business mathematics
Issue Date: 2000
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Abstract: En este trabajo introducimos diversas clases de barreras del dividendo en la teoría modelo clásica de la ruina. Estudiamos la influencia de la estrategia de la barrera en probabilidad de la ruina. Un método basado en las ecuaciones de la renovación [Grandell (1991)], alternativa a la discusión diferenciada [Gerber (1975)], utilizado para conseguir las ecuaciones diferenciales parciales para resolver probabilidades de la supervivencia. Finalmente calculamos y comparamos las probabilidades de la supervivencia usando la barrera linear y parabólica del dividendo, con la ayuda de la simulación
In this paper we introduce different kinds of dividend barriers in the classical model ruin theory. We study the influence of barrier strategy on ruin probability. A method based on renewal equations [Grandell (1991)], alternative to differential argument [Gerber (1975)], is used to get the partial differential equations to solve survival probabilities. Finally we calculate and compare the survival probabilities using the linear and the parabolic dividend barrier, with help of simulation
Note: Reproducció digital del document publicat a http://www.ere.ub.es/dtreball/E06060.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2000, E00/60
URI: http://hdl.handle.net/2445/12002
Appears in Collections:Documents de treball (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)
UB Economics – Working Papers [ERE]

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