Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/12045
Title: Time of ruin in a risk model with generalized Erlang (n) interclaim times and a constant dividend barrier
Author: Mármol, Maite
Claramunt Bielsa, M. Mercè
Keywords: Dividends
Transformació de Laplace
Matemàtica financera
Risc (Economia)
Dividends
Laplace transformation
Business mathematics
Risk
Issue Date: 2006
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Abstract: In this paper we analyze the time of ruin in a risk process with the interclaim times being Erlang(n) distributed and a constant dividend barrier. We obtain an integro-differential equation for the Laplace Transform of the time of ruin. Explicit solutions for the moments of the time of ruin are presented when the individual claim amounts have a distribution with rational Laplace transform. Finally, some numerical results and a compare son with the classical risk model, with interclaim times following an exponential distribution, are given.
En este artículo analizamos el momento de ruina en un proceso del riesgo donde el tiempo de ocurrencia entre los siniestros se distribuye según una Erlang(n) y con una barrera de dividendos constate. Obtenemos una ecuación integro diferencial para la Transformada de Laplace del momento de ruina. Presentamos soluciones explicitas para el momento de ruina cuando la cuantía individual de un siniestro cumple que la Transformada de Laplace de su función distribución es racional. Finalmente, se muestran resultados numéricos y una comparación con el modelo clásico (con tiempos de interocurrencia exponencial)
En aquest article analitzem el moment de ruïna en un procés del risc on el temps d'ocurrència entre els sinistres es distribuïx segons uneixi Erlang(n) i amb una barrera de dividends constati. Obtenim una equació integro diferencial per a la Transformada de Laplace del moment de ruïna. Presentem solucions explicites per al moment de ruïna quan la quantia individual d'un sinistre complix que la Transformada de Laplace de la seva funció distribució és racional. Finalment, es mostren resultats numèrics i una comparança amb el model clàssic (amb temps de interocurrencia exponencial)
Note: Reproducció digital del document publicat a http://www.ere.ub.es/dtreball/E06157.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2006, E06/157
URI: http://hdl.handle.net/2445/12045
Appears in Collections:Documents de treball (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)
UB Economics – Working Papers [ERE]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
157.pdf222.28 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons