Miniatura

Fitxers

135561.pdf (2.39 MB)

Tipus de document

Treball de fi de grau

Data de publicació

2019-01-18

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Sergi Castells Benet, 2019
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/135561

Optimal portfolios ans pricing models

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Resum

[en] This final degree project aims to introduce the bases of portfolio theory in order to understand mathematical and economic foundations which are used in optimal portfolios models. So it will be seen the models of Markowitz, Sharpe, the Capital Asset Pricing Model and the Arbitrage Pricing Theory in a theoretical way and in a practical case, so all the models can be embraced.

Descripció

Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2019, Director: David Márquez i José B. Sáez Madrid

Matèries

Valors, Treballs de fi de grau, Actius financers derivats, Arbitratge (Borsa), Presa de decisions (Estadística), Matemàtica financera

Matèries (anglès)

Securities, Bachelor's theses, Derivative securities, Arbitrage, Statistical decision

Citació

Col·leccions

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Citació

CASTELLS BENET, Sergi. Optimal portfolios ans pricing models. [consulta: 4 de desembre de 2025]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/135561]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre