Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/144890
Title: El riesgo de mercado en Solvencia II y su optimización
Author: Hernández Chico, Sergio
Director/Tutor: Portugal Curso, Luis
Keywords: Assegurances
Mercats
Risc (Economia)
Tesis de màster
Insurance
Markets
Risk
Masters theses
Issue Date: 2019
Series/Report no: 246
Abstract: El objetivo de la tesis es tener un manual de referencia para el riesgo de mercado bajo Solvencia II que permita una gestión más eficiente de las inversiones tanto desde el punto de vista económico como normativo, buscando su optimización mediante la asignación de activos. La tesis introduce la normativa de Solvencia II y desarrolla el cálculo de las cargas de capital del riesgo de mercado de acuerdo con la fórmula estándar. Muestra datos del sector asegurador español y finaliza con un estudio de optimización de asignación de activos. Los resultados sugieren una ineficiencia en la asignación de activos del sector.
Note: Màster de Direcció d'Entitats Asseguradores i Financeres, Universitat de Barcelona, Facultat d'Economia i Empresa, Curs: 2018-2019, Tutor: Luís Portugal
URI: http://hdl.handle.net/2445/144890
Appears in Collections:Màster - Direcció d'Entitats Asseguradores i Financeres (DEAF)

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