Aplicaciones de la transformada de Laplace a la teoria del riesgo

Abstract

En este trabajo se presenta una aproximación de las aplicaciones de las transformadas de Laplace para la resolución de problemas relacionados con la solvencia y la teoría del riesgo. Asumiendo el proceso clásico de las reservas recogemos la obtención de la probabilidad de supervivencia. Nos centramos en los siguientes apartados en la probabilidad de que las reservas alcancen un determinado nivel b, y finalmente trabajamos con el modelo modificado con una barrera de dividendos constantes, planteando el cálculo de la esperanza del valor actual de los dividendos.