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dc.contributor.authorCastañer, Anna-
dc.date.accessioned2019-11-15T12:52:42Z-
dc.date.available2019-11-15T12:52:42Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.issn1575-605X-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2445/144987-
dc.description.abstractEn este trabajo se analiza el momento de ruina en el modelo clásico de teoría del riesgo modificado con la introducción de una barrera constante. Mediante el uso de transformadas de Laplace se obtiene la función que nos permite hallar los diferentes momentos de esta variable. Para diferentes cuantías de los siniestros (distribución exponencial unitaria, exponencial α y para una Erlang (2,α) se derivan los momentos ordinarios y centrales presentando resultados numéricos.-
dc.format.extent40 p.-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isospa-
dc.publisherASEPUMA-
dc.relation.isformatofReproducció del document publicat a: http://www.asepuma.org/recta/ordinarios/7/7.2.pdf-
dc.relation.ispartofRect@: Revista Electrónica de Comunicaciones y Trabajos de ASEPUMA, 2006, vol. 7, num. 1, p. 55-94-
dc.rightscc-by-nc-nd (c) Castañer, Anna, 2006-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es-
dc.sourceArticles publicats en revistes (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)-
dc.subject.classificationGestió del risc-
dc.subject.classificationRisc (Assegurances)-
dc.subject.classificationTransformació de Laplace-
dc.subject.classificationMatemàtica actuarial-
dc.subject.otherRisk management-
dc.subject.otherRisk (Insurance)-
dc.subject.otherLaplace transformation-
dc.subject.otherActuarial mathematics-
dc.titleAnálisis de la Teoria del Riesgo: La transformada del momento de ruina-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
dc.identifier.idgrec548605-
dc.date.updated2019-11-15T12:52:42Z-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
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