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dc.contributor.advisorRoch, Oriol-
dc.contributor.authorLasheras, Eric-
dc.date.accessioned2020-01-29T17:43:48Z-
dc.date.available2020-01-29T17:43:48Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2445/148957-
dc.descriptionTreballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Oriol Rochca
dc.description.abstractEl presente texto explora los problemas de optimización de carteras de inversión estocásticas existentes en el mercado asegurador, desde una perspectiva fundamentalmente práctica. Para ello, se parte de la metodología clásica de optimización, que se combina con el uso de procesos estocásticos como el Movimiento Geométrico Browniano. Posteriormente, se contextualiza el problema de acuerdo con la normativa Solvencia II, que establece unos determinados requerimientos de capital a las entidades en función de los riesgos asumidos, y puede influir en la localización de los activos. Finalmente, se pone en práctica el método adoptado y se analizan los resultados obtenidos con el mismo.ca
dc.format.extent48 p.-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isospaca
dc.rightscc-by-nc-nd (c) Lasheras, 2020-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/*
dc.subject.classificationAssegurancescat
dc.subject.classificationFinancescat
dc.subject.classificationProcessos estocàsticscat
dc.subject.classificationTreballs de fi de màstercat
dc.subject.otherInsuranceeng
dc.subject.otherFinanceeng
dc.subject.otherStochastic processeseng
dc.subject.otherMaster's thesiseng
dc.titleOptimización de carteras estocásticas en el marco de Solvencia IIca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisca
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca
Appears in Collections:Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF)

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