Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/167058
Title: Tarificación de seguros hipotecarios
Author: Gayet Mas, Ramon
Director/Tutor: Ortiz Gracia, Luis
Keywords: Risc (Economia)
Variables aleatòries
Mercat financer
Bons hipotecaris
Tesis de màster
Risk
Random variables
Financial market
Mortgage bonds
Masters theses
Issue Date: 2020
Abstract: El presente trabajo tiene como objetivo describir e implementar modelos para la tarificación de seguros hipotecarios mediante técnicas de medición del riesgo de crédito basades en el “modelo de Merton”. Todo ello, ha sido realizado considerando el precio de la vivienda como estocástico, ya sea mediante un “Movimiento Browniano Geométrico” o mediante un “Modelo Factorial” que permite diferenciar el riesgo de fallida entre sistemático e idiosincrático. Por último, y como aportación innovadora, se propone aproximar el problema descrito mediante el “algoritmo de Tilley” utilizado habitualmente en la valoración de opciones financieras de estilo americano.
Note: Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutoria: Luis Ortiz Gracia
URI: http://hdl.handle.net/2445/167058
Appears in Collections:Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF)

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