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http://hdl.handle.net/2445/173552
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor | Chuliá Soler, Helena | - |
dc.contributor.author | El Aouad, Anas Serour | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-02T07:25:56Z | - |
dc.date.available | 2021-02-02T07:25:56Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2445/173552 | - |
dc.description | Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutor: Helena Chuliá | ca |
dc.description.abstract | El trabajo final de master se centra en el análisis de la relación lineal y no lineal entre los precios de commodities, los cuales han ido ganando fuerza e importancia en el mercado financiero internacional en las últimas décadas, y el índice bursátil S&P 500 de los Estados Unidos, siendo los commodities estratégicos escogidos en el análisis, el oro, el cobre, el petróleo crudo, el trigo y el algodón. Para ello, recurriremos desde un enfoque lineal al modelo DCC-GARCH. Mediante este modelo obtendremos las correlaciones condicionales y realizaremos un análisis comparativo de las mismas centrándonos especialmente en la crisis financiera del 2008 y la crisis del COVID-19. Por otro lado, utilizaremos el modelo de regresión cuantílica para medir la relación no lineal entre el S&P 500 y los precios de los commodities. Abstract The final master thesis focuses on the analysis of the linear and non-linear relationship between commodities prices, which have attracted considerable interest in the international financial market in recent decades and the S&P 500 stock index of the United States, being the strategic commodities chosen in the analysis, gold, copper, crude oil, wheat and cotton. For that purpose, we will use the DCC-GARCH model as a linear approach. By using this model, we will obtain the conditional correlations and we will carry out a comparison of them, focusing on the financial crisis of 2008 and the crisis of the COVID-19. On the other hand, we will use the quantile regression to measure the non-linear relationship between the S&P 500 the commodity prices. | ca |
dc.format.extent | 80 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) El Aouad, 2021 | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.source | Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF) | - |
dc.subject.classification | Regulació del comerç | cat |
dc.subject.classification | Anàlisi de regressió | cat |
dc.subject.classification | Equilibri (Economia) | cat |
dc.subject.classification | Treballs de fi de màster | cat |
dc.subject.other | Trade regulation | eng |
dc.subject.other | Regression analysis | eng |
dc.subject.other | Equilibrium (Economics) | eng |
dc.subject.other | Master's theses | eng |
dc.title | Análisis de la relación lineal y no lineal del S&P 500 y los precios de commodities | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | ca |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
Appears in Collections: | Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF) |
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