Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/178718
Title: Métodos estocásticos de cálculo de provisiones incluyendo el efecto del año de calendario. Una aplicación con Shiny
Author: Samacá Amaya, Diego Armando
Director/Tutor: Costa Cor, Teresa
Boj del Val, Eva
Keywords: Operadors lineals
Variables aleatòries
Mostreig (Estadística)
Tesis de màster
Linear operators
Variables aleatòries
Sampling (Statistics)
Masters theses
Issue Date: 2021
Abstract: El presente trabajo busca desarrollar una aplicación con Shiny de RStudio para el cálculo estocástico de provisiones en seguros no vida que incluyen el efecto del año de calendario y obtener los resultados propuestos en los métodos deterministas de separación Aritmético (Verbeek, 1972) y Geométrico (Taylor, 1979), de forma que los inputs y outputs puedan ser visualizados a través de una interfaz gráfica interactiva. La metodología de cálculo hace uso del Modelo Lineal Generalizado y la técnica estadística de remuestreo o Bootstrapping propuesta por Björkwall et al. (2009, 2010) para la estimación de las reservas.
Note: Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutor: Teresa Costa, Eva Boj
URI: http://hdl.handle.net/2445/178718
Appears in Collections:Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM-CAF_SamacáAmay_2021.pdf829.03 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons