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dc.contributor.advisorCosta Cor, Teresa-
dc.contributor.advisorBoj del Val, Eva-
dc.contributor.authorSamacá Amaya, Diego Armando-
dc.date.accessioned2021-06-29T20:48:47Z-
dc.date.available2021-06-29T20:48:47Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2445/178718-
dc.descriptionTreballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutor: Teresa Costa, Eva Bojca
dc.description.abstractEl presente trabajo busca desarrollar una aplicación con Shiny de RStudio para el cálculo estocástico de provisiones en seguros no vida que incluyen el efecto del año de calendario y obtener los resultados propuestos en los métodos deterministas de separación Aritmético (Verbeek, 1972) y Geométrico (Taylor, 1979), de forma que los inputs y outputs puedan ser visualizados a través de una interfaz gráfica interactiva. La metodología de cálculo hace uso del Modelo Lineal Generalizado y la técnica estadística de remuestreo o Bootstrapping propuesta por Björkwall et al. (2009, 2010) para la estimación de las reservas.ca
dc.format.extent45 p.-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isospaca
dc.rightscc-by-nc-nd (c) Samacá Amaya, 2021-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/*
dc.subject.classificationOperadors linealscat
dc.subject.classificationVariables aleatòriescat
dc.subject.classificationMostreig (Estadística)cat
dc.subject.classificationTesis de màstercat
dc.subject.otherLinear operatorseng
dc.subject.otherVariables aleatòrieseng
dc.subject.otherSampling (Statistics)eng
dc.subject.otherMasters theseseng
dc.titleMétodos estocásticos de cálculo de provisiones incluyendo el efecto del año de calendario. Una aplicación con Shinyca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisca
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca
Appears in Collections:Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF)

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