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http://hdl.handle.net/2445/178718
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor | Costa Cor, Teresa | - |
dc.contributor.advisor | Boj del Val, Eva | - |
dc.contributor.author | Samacá Amaya, Diego Armando | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-29T20:48:47Z | - |
dc.date.available | 2021-06-29T20:48:47Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2445/178718 | - |
dc.description | Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutor: Teresa Costa, Eva Boj | ca |
dc.description.abstract | El presente trabajo busca desarrollar una aplicación con Shiny de RStudio para el cálculo estocástico de provisiones en seguros no vida que incluyen el efecto del año de calendario y obtener los resultados propuestos en los métodos deterministas de separación Aritmético (Verbeek, 1972) y Geométrico (Taylor, 1979), de forma que los inputs y outputs puedan ser visualizados a través de una interfaz gráfica interactiva. La metodología de cálculo hace uso del Modelo Lineal Generalizado y la técnica estadística de remuestreo o Bootstrapping propuesta por Björkwall et al. (2009, 2010) para la estimación de las reservas. | ca |
dc.format.extent | 45 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Samacá Amaya, 2021 | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.source | Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF) | - |
dc.subject.classification | Operadors lineals | cat |
dc.subject.classification | Variables aleatòries | cat |
dc.subject.classification | Mostreig (Estadística) | cat |
dc.subject.classification | Treballs de fi de màster | cat |
dc.subject.other | Linear operators | eng |
dc.subject.other | Variables aleatòries | eng |
dc.subject.other | Sampling (Statistics) | eng |
dc.subject.other | Master's theses | eng |
dc.title | Métodos estocásticos de cálculo de provisiones incluyendo el efecto del año de calendario. Una aplicación con Shiny | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | ca |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
Appears in Collections: | Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF) |
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