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http://hdl.handle.net/2445/182825
Title: | Minimización de riesgo local en carteras financieras y seguros |
Author: | Maammar Bakkali, Youssef |
Director/Tutor: | Roch, Oriol |
Keywords: | Assegurances de vida Contractes Gestió del risc Treballs de fi de màster Life insurance Contracts Risk management Master's theses |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | Esta tesis se centra en la minimización de riesgo local para valorar los contratos financieros y de seguros de vida en el mercado incompleto, mediante dos activos, el primer activo es un bono y el segundo activo es una acción. Mediante el modelo CRR, se construirá el árbol del precio de la acción. En definitiva, la valoración de los contratos será en tiempo discreto en el que se calcularán las estrategias, el coste, el valor de la cartera y el valor de la cartera reequilibrado, mediante las estrategias y las medidas neutrales al riesgo 𝑄 |
Note: | Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2021-2022, Tutor: Oriol Roch |
URI: | http://hdl.handle.net/2445/182825 |
Appears in Collections: | Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF) |
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