Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2445/53246| Title: | Valoració i cobertura d’opcions financeres : el model discret de Cox-Ross-Rubinstein i el model de Black- Scholes, com a pas al límit de l’anterior |
| Author: | Lagunas Merino, Marc |
| Director/Tutor: | Vives i Santa Eulàlia, Josep, 1963- |
| Keywords: | Opcions (Finances) Treballs de fi de grau Mercat financer Options (Finance) Bachelor's theses |
| Issue Date: | 21-Jun-2013 |
| Note: | Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any:2013, Director: Josep Vives i Santa Eulàlia |
| URI: | http://hdl.handle.net/2445/53246 |
| Appears in Collections: | Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| memoria.pdf | Memòria | 647.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a
Creative Commons License
