Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/53246
Title: Valoració i cobertura d’opcions financeres : el model discret de Cox-Ross-Rubinstein i el model de Black- Scholes, com a pas al límit de l’anterior
Author: Lagunas Merino, Marc
Director: Vives i Santa Eulàlia, Josep, 1963-
Keywords: Opcions (Finances)
Tesis
Mercat financer
Options (Finance)
Theses
Issue Date: 21-Jun-2013
Note: Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any:2013, Director: Josep Vives i Santa Eulàlia
URI: http://hdl.handle.net/2445/53246
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
memoria.pdfMemòria647.33 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons