1. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona
  2. Treballs de l'alumnat

Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF) Collection home page

Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona.

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 107
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2024Optimal Portfolio Model for Emerging Markets: Markowitz Model, Black-Litterman Model or Shrinkage Method?Yu, Zihang
2024The COS method for pricing European optionsTubella Domingo, Oriol
2024Análisis del riesgo climático y su impacto en el mercadoTorrubiano Saurina, Sofia
2024Desempeño Financiero y Análisis de Riesgo: Un Estudio Empírico sobre la Compañía CASER SeguroSun, Zhaoyi
2024Valoración de opciones por el método de diferencias finitasSánchez-Gutiérrez, Eduardo
2024Heterogeneity in the Age Gap of Spanish Couples and its Impact in the Spain’s Pension System EquityPérez Martí, Manuel
2024Segmentación de riesgos y modelización actuarial en IFRS107Hom Serra, Núria
2024Comparación de Modelos GARCH y Volatilidad Realizada en la Predicción de la Volatilidad del Tipo de Cambio USD/EURDu, Haodong
2024Alternative Functionals Estimation Based on Index Models and Kernel ApproachDai, Lei
2024Estimació de provisions amb el model Doble Chain Ladder en diferents escenaris d’inflacióCosta Aymí, Paula
2024Estimación Bootstrap del Valor en Riesgo para el Cálculo de Reservas de Seguros No VidaBernat Morillo, Pau
2023Indexación vs Optimización de CarterasConesa Cambra, Alejandro
2023Estudio de los mecanismos de mitigación del riesgo de longevidad en seguros y pensiones [TFM]López Bausan, Manuel Jesús
2023Análisis de los factores de riesgo en el seguro de automóvil mediante la regresión cuantílica y expected shortfallLi, Wanting
2023Analysis of exchange rate and stock market developments from 2020 onwardsFeng, Xinya
2023The Clark LDF method: study and comparison with other claims reserving methodsRivera Rubio, Raí Daniel
2023The implicit generosity of pay-as-you-go systems. The internal rate of return, a simulated comparison between Spain and SwedenNeyra Pérez, Andrés Jesús
2023Parameter Estimation Optimization for the Sarmanov Distribution: A Comparative Analysis of StrategiesMartos Ramírez, Albert
2023Econometría versus Machine Learning: impacto de la disrupción tecnológica en la modelización de los seguros de vidaGarcía Tallante, Rubén
2023An introduction to the Generalized Multivariate Chain-Ladder Model: The use of the “ChainLadder” package in R.Ehsan Pernia, Goran
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 107
 next >

Recent Submissions

Optimal Portfolio Model for Emerging Markets: Markowitz Model, Black-Litterman Model or Shrinkage Method?

The COS method for pricing European options

Análisis del riesgo climático y su impacto en el mercado

Desempeño Financiero y Análisis de Riesgo: Un Estudio Empírico sobre la Compañía CASER Seguro

Valoración de opciones por el método de diferencias finitas

 

Discover