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http://hdl.handle.net/2445/68484
Title: | Provisiones técnicas por años de calendario mediante modelo lineal generalizado: una aplicación con Rexcel |
Author: | Boj del Val, Eva Costa Cor, Teresa Espejo Fernández, Juan |
Keywords: | Àlgebra lineal Models lineals (Estadística) Teoria de la predicció Programari Linear algebra Linear models (Statistics) Prediction theory Computer software |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Instituto de Actuarios Españoles |
Abstract: | El Modelo Lineal Generalizado (MLG) es un modelo estocástico con aplicación al cálculo de provisiones técnicas. El MLG tiene como caso particular el método determinista Chain-Ladder (CL), y permite calcular los errores cometidos en la predicción. Dichos errores posibilitan el cálculo de márgenes de solvencia con sentido estadístico, objetivo primordial en Solvencia II. En este artículo se estudi an las fórmulas de las reservas por años de calendario, las cuales permiten cálculos en un entorno financiero. Acompañando el estudio se incluye una aplicación de RExcel que calcula valores actuales para diferentes escenarios, con fórmulas analíticas o distribuciones predictivas. |
Note: | Reproducció del document publicat a: http://www.actuarios.org/espa/web-nueva/publicaciones/anales/2014/83-116.pdf |
It is part of: | Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 2014, vol. 20, p. 83-116 |
URI: | http://hdl.handle.net/2445/68484 |
ISSN: | 0534-3232 |
Appears in Collections: | Articles publicats en revistes (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial) |
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