Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/9648
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBadía Batlle, Carmencat
dc.contributor.authorGalisteo, Merchecat
dc.contributor.authorPreixens, Teresacat
dc.date.accessioned2009-10-08T08:30:28Z-
dc.date.available2009-10-08T08:30:28Z-
dc.date.issued2009-10-08T08:30:28Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2445/9648-
dc.description.abstractEls derivats financers neixen per cobrir un actiu financer del risc provocat per les variacions desfavorables en el tipus d'interès, en el tipus de canvi, en els preus borsaris o en el preu de les matèries primeres encara que posteriorment també s'han utilitzat amb finalitats especulatives i per aprofitar les oportunitats d'arbitratge. En aquesta publicació s'estudien els futurs financers sobre tipus d'interès a curt i a llarg termini que es negocien en mercats organitzats en els que les característiques dels contractes (producte, preu i data de la transacció)estan estandarditzades.cat
dc.format.extent82 p.-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isospaeng
dc.rightscc-by-nc-nd (c) Badía Batlle, Carmen et al., 2009cat
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.sourceOMADO (Objectes i MAterials DOcents)-
dc.subject.classificationFuturs financerscat
dc.subject.otherRisc de tipus d'interèscat
dc.subject.otherDerivatscat
dc.titleFuturos financieros sobre tipos de interésspa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/othereng
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Futuros Financieros.pdf526.16 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons