Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/97564
Title: Estimación del riesgo mediante el ajuste de cópulas
Author: Bolancé Losilla, Catalina
Guillén, Montserrat
Padilla Barreto, Alemar Elaine
Keywords: Dependència (Estadística)
Risc (Economia)
Mercat financer
Risc de crèdit
Anàlisi financera
Dependence (Statistics)
Risk
Financial market
Credit risk
Investment analysis
Issue Date: 2015
Publisher: Universitat de Barcelona. Riskcenter
Abstract: El propósito de éste trabajo, es presentar una forma de cuantificar el valor en riesgo de una cartera de activos mediante dos medidas de riesgo ampliamente conocidas como lo son el VaR y el TVaR. Para ello, utilizamos cópulas paramétricas bivariantes y el método de simulación de Monte Carlo.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ub.edu/riskcenter/research/WP/UBriskcenterWP201501.pdf
It is part of: UB Riskcenter Working Paper Series, 2015/01
URI: http://hdl.handle.net/2445/97564
Appears in Collections:UB RISKCENTER – Working Papers Series

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