Ejercicio 6.5
Hoy, 2 de Julio el año A, se tiene un bono del Tesoro de nominal 1.000€, que paga un cupón anual del 4,5% el 25 de Julio de cada año hasta el año A+7, fecha de amortización. La cotización hoy es de 99,5.
Calcule:
a) La rentabilidad interna media del bono, la Duration y la Sensibilidad.
b) Variación aproximada del precio del bono en el supuesto de que los tipos de interés de mercado subieran 1/4 de punto.
Solución:
a) La rentabilidad interna media del bono, la Duration y la Sensibilidad.
TIr= 4,58172% , Duration=5,954 años, Sensibilidad=-5,694.
b) Variación aproximada del precio del bono en el supuesto de que los tipos de interés de mercado subieran 1/4 de punto.
El bono experimentará una caida de precio de 14,76 €.
Volver al índice