Showing results 47 to 66 of 149
< previous
next >
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 1-Jan-2023 | European stock market volatility connectedness: The role of country and sector membership | Vidal-Llana, Xenxo; Uribe Gil, Jorge Mario; Guillén, Montserrat |
| 2022 | Evolution of Connectedness Level of European Credit and Insurace Firms | Olivé Palau, Pere |
| May-2020 | Expected shortfall computation with multiple control variates | Ortiz Gracia, Luis |
| 2018 | Extraction of the underlying structure of systematic risk from Non-Gaussian multivariate financial time series using Independent Component Analysis. Evidence from the Mexican Stock Exchange | Ladrón de Guevara Cortés, Rogelio; Torra Porras, Salvador; Monte Moreno, Enric |
| May-2013 | Financial responsibility. A temporal risk? | Ceballos Hornero, David |
| Jan-2019 | Forecasting compositional risk allocations | Boonen, Tim J.; Guillén, Montserrat; Santolino, Miguel |
| 2014 | Forward Looking Banking Stress in EMU Countries | Gómez-Puig, Marta; Sosvilla Rivero, Simón; Singh, Manish Kumar |
| 2012 | Fórmula de credibilidad para la estimación de las correlaciones entre líneas de negocio en el cálculo del SCR del módulo de suscripción no vida | Bermúdez, Lluís; Ferri Vidal, Antoni |
| 2018 | From forward to spot prices: Producers, retailers and loss averse consumers in electricity markets | Di Cosmo, Valeria; Trujillo-Baute, Elisa |
| 2019 | Función actuarial y reaseguro | Palà Riera, Carla |
| 1-Jan-1988 | Fundamentos metodológicos para el análisis económico en contexto de incertidumbre | Ramírez Sarrió, Dídac, 1946- |
| 5-Dec-1990 | La gestión del riesgo de tipos de interés en el mercado de mutuo acuerdo: las operaciones "swaps" de tipos de interés | Badía Batlle, Carmen |
| Apr-2021 | Getting life expectancy estimates right for pension policy: period versus cohort approach | Ayuso, Mercedes; Bravo, Jorge Miguel; Holzmann, Robert |
| Sep-2014 | GlueVaR risk measures in capital allocation applications | Belles Sampera, Jaume; Guillén, Montserrat; Santolino, Miguel |
| 15-Jan-2016 | Hedge Funds: Inferencia del riesgo en un escenario real de estrés severo | Martínez Buixeda, Raül |
| 2002 | Herramientas estadísticas para el estudio de perfiles de riesgo | Boj del Val, Eva; Claramunt Bielsa, M. Mercè; Fortiana Gregori, Josep |
| 2017 | Identificació i valoració de riscos d’auditoria: Anàlisi comparativa de l’aplicació de la NIA-315 | Ametllé Virgili, Aleix |
| Jan-2019 | Impact of Basel III Countercyclical Measures on Financial Stability: An Agent-Based Model | Llacay Pintat, Bàrbara; Peffer, Gilbert |
| Jun-2018 | Impact of D-Vine Structure on Risk Estimation | Bolancé Losilla, Catalina; Alemany Leira, Ramon; Padilla Barreto, Alemar Elaine |
| 2006 | The Impact of Monetary Union on EU-15 Sovereign Debt Yield Spreads | Gómez-Puig, Marta |
