Browsing by Subject Martingales (Matemàtica)
Showing results 1 to 14 of 14
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 21-Jun-2020 | Brownian motion | Mases Solé, Ingrid |
| 2000 | Chaotic Kabanov formula for the Azéma martingales | Privault, Nicolas; Solé, Josep Lluís; Vives i Santa Eulàlia, Josep, 1963- |
| 30-Jun-2015 | Estratègies d'inversió a temps continu sota el model brownià geomètric | Boixadera Sanchís, Marc |
| 2010 | Integration with respect to local time and Ito's formula for smooth nondegenerate martingales | Bardina i Simorra, Xavier; Rovira Escofet, Carles |
| 2018 | Kyle-Back's model with a random horizon | Corcuera Valverde, José Manuel; Di Nunno, Giulia |
| 1989 | Les martingales i les seves aplicacions des d'una perspectiva històrica | Nualart, David, 1951- |
| 17-Jan-2016 | Models discrets i continus de mercats financers | Moro Lozano, Arnau |
| 19-Jan-2020 | Moviment brownià : construcció de Lévy-Ciesielski i propietats | Suñé Margineda, Joel |
| 1982 | On the distribution of a double stochastic integral | Nualart, David, 1951- |
| 1982 | On the quadratic variation of two-parameter continuous martingales | Nualart, David, 1951- |
| 17-Mar-2022 | Optimal control strategies for the premium policy of an insurance firm with jump diffusion assets and stochastic interest rate | Guerdouh, Dalila; Khelfallah, Nabil; Vives i Santa Eulàlia, Josep, 1963- |
| 1983 | Une formule d'Itô pour les martingales continues a deux indices et quelques apllications | Nualart, David, 1951- |
| 20-Jun-2019 | Valoracion del scrip dividend mediante teoría de opciones | Carbonell Rodrı́guez-Marı́n, Ignasi |
| 1984 | Variations quadratiques et inégalités pour les martingales a deux indices | Nualart, David, 1951- |
