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http://hdl.handle.net/2445/117223| Title: | Riesgo de inversión en Life Settlements |
| Author: | Jori, Mar Bosch Príncep, Manuela Morillo, Isabel Ribas Marí, Carme |
| Keywords: | Assegurances de vida Risc (Assegurances) Matemàtica actuarial Gestió de cartera Esperança de vida Life insurance Risk (Insurance) Actuarial mathematics Portfolio management Life expectancy |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | Instituto Español de Analistas Financieros |
| Abstract: | En este trabajo, se realiza una descripción del proceso de titulización de un contrato Life Settlement. Se destacan los partícipes que intervienen en la operación y cómo éstos deben actuar para que dicha operación sea lo más eficiente y transparente. A continuación, se cuantifica el riesgo de inversión de este producto que se concentra, básicamente, en el riesgo de longevidad del asegurado. Para ello, se introducen dos medidas: la 'modified life extension duration' y la 'life extension convexity' que permiten conocer cuánto valor pierde el título si el asegurado vive por encima de su esperanza de vida. |
| Note: | Reproducció del document publicat a: https://www.ieaf.es/component/k2/item/download/309_834c1f2c6082cc3eefc14532813ef415.html |
| It is part of: | Análisis Financiero, 2010, vol. 2, num. 113, p. 6-13 |
| URI: | http://hdl.handle.net/2445/117223 |
| ISSN: | 0210-2358 |
| Appears in Collections: | Articles publicats en revistes (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial) |
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