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http://hdl.handle.net/2445/127280
Title: | Aplicación de los modelos Lee-Carter y Renshaw-Haberman en los seguros de vida y mixtos |
Author: | Macias, Yovanna Santolino, Miguel |
Keywords: | Risc (Assegurances) Mortalitat Longevitat Assegurances de vida Risk (Insurance) Mortality Longevity Life insurance |
Issue Date: | Nov-2018 |
Publisher: | Instituto de Actuarios Españoles |
Abstract: | En este artículo se pretende analizar las diferencias, si existen, entre las primas estimadas en seguros de vida y mixtos utilizando las tablas de mortalidad/supervivencia para la población asegurada española con las primas estimadas si nos basamos en las tablas de mortalidad creadas a través de las predicciones realizadas por el modelo Lee-Carter y el modelo Renshaw-Haberman. En los escenarios propuestos se observa que las primas calculadas mediante las tablas de mortalidad PASEM 2010 son superiores a las basadas en los modelos Lee-Carter y Renshaw-Haberman. En cambio, no ocurre lo mismo cuando se utilizan las tablas de supervivencia PERMF-2000P. |
Note: | Reproducció del document publicat a: https://www.actuarios.org/anales2018_3/ |
It is part of: | Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 2018, vol. 4, num. 24, p. 53-78 |
URI: | http://hdl.handle.net/2445/127280 |
ISSN: | 0534-3232 |
Appears in Collections: | Articles publicats en revistes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada) |
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