Miniatura

Fitxers

679771.pdf (171.24 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió acceptada

Data de publicació

2019

Tots els drets reservats

Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/134465

Equilibrium distributions and discrete Schur-constant models

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

https://doi.org/10.1007/s11009-018-9632-5

Resum

This paper introduces Schur-constant equilibrium distribution models of dimension n for arithmetic non-negative random variables. Such a model is defined through the (several orders) equilibrium distributions of a univariate survival function. First, the bivariate case is considered and analyzed in depth, stressing the main characteristics of the Poisson case. The analysis is then extended to the multivariate case. Several properties are derived, including the implicit correlation and the distribution of the sum.

Descripció

Matèries

Models matemàtics, Risc (Assegurances), Risc (Economia)

Matèries (anglès)

Mathematical models, Risk (Insurance), Risk

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)

Citació

CASTAÑER, Anna, CLARAMUNT BIELSA, M. mercè. Equilibrium distributions and discrete Schur-constant models. _Methodology and Computing in Applied Probability_. 2019. Vol. 21, núm. 2, pàgs. 449-459. [consulta: 10 de desembre de 2025]. ISSN: 1387-5841. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/134465]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre