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Title: SCR en el riesgo de suscripción del seguro de vida: mortalidad, longevidad y reaseguro
Author: Pons Cardell, M. Àngels
Sarrasí Vizcarra, Francisco Javier
Keywords: Gestió del risc
Reassegurances
Mortalitat
Risc de crèdit
Risk management
Reinsurance
Mortality
Credit risk
Issue Date: 2020
Publisher: ASEPUMA
Abstract: En este trabajo se propone un modelo interno basado en la simulación de Monte Carlo, para el cálculo del capital de solvencia obligatorio del riesgo de suscripción de vida, de una compañía de seguros que presenta dos riesgos, el de supervivencia y el de mortalidad. A diferencia del modelo estándar, la agregación de estos dos riesgos se llevará a cabo sin necesidad de conocer las matrices de correlación. Posteriormente se analiza el efecto que tienen las diferentes modalidades de reaseguro en el capital de solvencia obligatorio. Las modalidades de reaseguro objeto de análisis son el cuota parte, el de excedentes y el stop-loss. Palabras clave: Reaseguro; Solvencia II; Capital de solvencia obligatorio; mortalidad; longevidad
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.revistarecta.com/n21.html
It is part of: Rect@: Revista Electrónica de Comunicaciones y Trabajos de ASEPUMA, 2020, vol. 21, num. 1, p. 45-64
URI: http://hdl.handle.net/2445/174940
ISSN: 1575-605X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)

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