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https://hdl.handle.net/2445/174940
Title: | SCR en el riesgo de suscripción del seguro de vida: mortalidad, longevidad y reaseguro |
Author: | Pons Cardell, M. Àngels Sarrasí Vizcarra, Francisco Javier |
Keywords: | Gestió del risc Reassegurances Mortalitat Risc de crèdit Risk management Reinsurance Mortality Credit risk |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | ASEPUMA |
Abstract: | En este trabajo se propone un modelo interno basado en la simulación de Monte Carlo, para el cálculo del capital de solvencia obligatorio del riesgo de suscripción de vida, de una compañía de seguros que presenta dos riesgos, el de supervivencia y el de mortalidad. A diferencia del modelo estándar, la agregación de estos dos riesgos se llevará a cabo sin necesidad de conocer las matrices de correlación. Posteriormente se analiza el efecto que tienen las diferentes modalidades de reaseguro en el capital de solvencia obligatorio. Las modalidades de reaseguro objeto de análisis son el cuota parte, el de excedentes y el stop-loss. Palabras clave: Reaseguro; Solvencia II; Capital de solvencia obligatorio; mortalidad; longevidad |
Note: | Reproducció del document publicat a: http://www.revistarecta.com/n21.html |
It is part of: | Rect@: Revista Electrónica de Comunicaciones y Trabajos de ASEPUMA, 2020, vol. 21, num. 1, p. 45-64 |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/174940 |
ISSN: | 1575-605X |
Appears in Collections: | Articles publicats en revistes (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial) |
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