Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2445/184672
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vives i Santa Eulàlia, Josep, 1963- | - |
dc.contributor.advisor | Sáez Madrid, José B. | - |
dc.contributor.author | Villalonga Suñer, Miquel | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-04T10:43:28Z | - |
dc.date.available | 2022-04-04T10:43:28Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2445/184672 | - |
dc.description | Treballs Finals del Doble Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i de Matemàtiques, Facultat d'Economia i Empresa i Facultat de Matemàtiques i Informàtica, Universitat de Barcelona, Curs: 2021-2022, Tutor: Josep Vives i Santa-Eulàlia i José Bonifacio Sáez Madrid | ca |
dc.description.abstract | El model de Black-Litterman permet obtenir els retorns esperats del mercat combinant les expectatives dels inversors i un punt de referència neutral. Això és possible gràcies a l’estadística bayesiana. Així, aquest model, a diferència dels models tradicionals, és més estable i consistent amb les expectatives dels inversors. L’objectiu d’aquest treball és explicar tots els components d’aquest model i comparar els resultats que s’obtenen amb els que s’obtindrien aplicant altres models més tradicionals com el de Markowitz. En particular, treballarem amb un sector en concret d’un dels mercats més coneguts al nostre país, l’IBEX 35. | ca |
dc.format.extent | 74 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Villalonga Suñer, 2022 | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.source | Treballs Finals de Grau (TFG) - Administració i Direcció d’Empreses i Matemàtiques (Doble Grau) | - |
dc.subject.classification | Finances | cat |
dc.subject.classification | Inversions | cat |
dc.subject.classification | Estadística financera | cat |
dc.subject.classification | Treballs de fi de grau | cat |
dc.subject.other | Finance | eng |
dc.subject.other | Investments | eng |
dc.subject.other | Financial statistics | eng |
dc.subject.other | Bachelor's theses | eng |
dc.title | El model de Black-Litterman per a carteres d’inversió: el Sector Petroli i Energia | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
Appears in Collections: | Treballs Finals de Grau (TFG) - Administració i Direcció d’Empreses i Matemàtiques (Doble Grau) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFG-ADE-MATES_VillalongaMiquel.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a
Creative Commons License