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http://hdl.handle.net/2445/212513
Title: | Modelo evolutivo del impacto de técnicas VaR en los mercados financieros |
Author: | Llacay Pintat, Bàrbara Peffer, Gilbert |
Keywords: | Gestió del risc Mercat financer Risk management Financial market |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Pablo de Olavide |
Abstract: | En los últimos años, diversos autores han advertido del uso cada vez más extendido de ciertas técnicas de gestión del riesgo por parte de las entidades financieras, argumentando que esto puede provocar una mayor inestabilidad del mercado. Para analizar estas afirmaciones, presentamos un modelo basado en la teoría de juegos evolutivos de un mercado financiero, en el que parte de los inversores utilizan la técnica del VaR para gestionar su riesgo. Estudiamos la evolución de este mercado mediante simulaciones, y confirmamos que el uso de modelos de gestión del riesgo puede inducir regímenes de inestabilidad en el mercado, caracterizados por cambios bruscos en el precio del activo y marcados aumentos de la volatilidad. |
Note: | Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconempresa.6839 |
It is part of: | Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 2023, num.36 |
URI: | http://hdl.handle.net/2445/212513 |
Related resource: | https://doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconempresa.6839 |
ISSN: | 1886-516X |
Appears in Collections: | Articles publicats en revistes (Empresa) |
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