Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/2445/34398| Title: | Transformation kernel density estimation of actuarial loss functions |
| Author: | Bolancé Losilla, Catalina Guillén, Montserrat Nielsen, Jens Perch |
| Keywords: | Econometria Geometria algebraica Teoria d'operadors Equacions diferencials Algorismes Teoria de mòduls Econometrics Algebraic geometry Operator theory Differencial equations Algorithms Moduli theory |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa |
| Series/Report no: | [WP E-Eco09/219] |
| Abstract: | [cat] Es presenta un estimador nucli transformat que és adequat per a distribucions de cua pesada. Utilitzant una transformació basada en la distribució de probabilitat Beta l’elecció del paràmetre de finestra és molt directa. Es presenta una aplicació a dades d’assegurances i es mostra com calcular el Valor en Risc. [eng] A transformation kernel density estimator that is suitable for heavy-tailed distributions is discussed. Using a truncated Beta transformation, the choice of the bandwidth parameter becomes straightforward. An application to insurance data and the calculation of the value-at-risk are presented. |
| Note: | Reproducció del document publicat a: http://www.ere.ub.es/dtreball/E09219.rdf/view |
| It is part of: | Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2009, E09/219 |
| URI: | https://hdl.handle.net/2445/34398 |
| ISSN: | 1136-8365 |
| Appears in Collections: | UB Economics – Working Papers [ERE] Documents de treball / Informes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| E09-219_Bolance.pdf | 150.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a
Creative Commons License
