Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/2445/53246
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVives i Santa Eulàlia, Josep, 1963--
dc.contributor.authorLagunas Merino, Marc-
dc.date.accessioned2014-04-04T08:44:47Z-
dc.date.available2014-04-04T08:44:47Z-
dc.date.issued2013-06-21-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2445/53246-
dc.descriptionTreballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any:2013, Director: Josep Vives i Santa Eulàliaca
dc.format.extent64 p.-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocatca
dc.rightscc-by-nc-nd (c) Marc Lagunas Merino, 2013-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es-
dc.sourceTreballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques-
dc.subject.classificationOpcions (Finances)-
dc.subject.classificationTreballs de fi de grau-
dc.subject.classificationMercat financerca
dc.subject.otherOptions (Finance)-
dc.subject.otherBachelor's theses-
dc.titleValoració i cobertura d’opcions financeres : el model discret de Cox-Ross-Rubinstein i el model de Black- Scholes, com a pas al límit de l’anteriorca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
memoria.pdfMemòria647.33 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons