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Issue Date	Title	Author(s)
2020	Modelling a Pricing Strategy for ADC Finite Risk Reinsurance Treaties with GLMM Approach	Úbeda Inés, Pau
2020	Análisis de componentes independientes aplicado a series financieras	Requena Cadena, Esteban
2019	Risk quantification of an option portfolio through the introduction of the fuzzy Black-Scholes formula	Andreu i Cuscó, Pol
2019	Systemic risk in financial systems: an axiomatic approach	Martínez Alcaraz, Ana
2018	El modelo Bornhuetter-Ferguson modificado para la asignación de la reserva IBNR: Estudio de caso para una compañía de seguros colombiana	Viancha Cortés, Juan Camilo
2018	Estimación no paramétrica de densidades a través de la wavelet de Haar	Mérida Rodríguez, Josep
2018	Rendes vitalícies amb assegurances complementàries en cas de mort	Artés Claret, Èric
2018	Activos inmobiliarios como complemento a la pensión. Rentas vitalicias	Casademunt Cárdenas, M. Carmen
2018	Análisis y aplicación del modelo Double Chain Ladder	Angulo Gallego, Cristian
2018	Modelos de predicción de índices de mercados de valores mediante el uso de la lógica difusa	Bustelo de la Casa, Alejandro
2018	Análisis del SBM en seguros de automóvil de diferentes compañías aseguradoras	López Bautista, Juan
2018	Analysis of PD-LGD correlation effects on the minimum capital requirement	Pérez Torre, Víctor
2018	Market efficiency, behavioral finance and decision making: evidence from Europe and Latin America	Uribe Velásquez, Felipe
2018	La importancia de los modelos de retención de clientes en las entidades aseguradoras	Romero Martínez, Albert
2017	On the Drivers of Lapse Rates in Life Insurance	Raheja Bajaj, Mohnish Vasudev
2017	La deuda implícita en los sistemas de pensiones de reparto: una visión internacional	Portolés Batlle, Andrea
2017	Rendibilitat esperada en les assegurances de vida flexibles tipus universal life	Inglada Punzano, Joan
2017	Social networks Big Data: Personality traits as an explanatory variable in GLM models for insurance claim counts	Durán Proaño, Andrés Santiago
2017	Cuantificación del riesgo de pérdida: cópulas y probit multivariante	Pedro Cascón, Carla de
2017	Càlcul de les mesures de risc de crèdit mitjançant models d’un factor amb diferents estructures de dependència	Pallarès Gonzalvo, Jacint

Recent Submissions

Credit risk measures and the estimation error in the ASRF model under the Basel II IRB approach

The cost of severe dependence attributable to RTIs in Spain according to edad 2020 A macro and actuarial perspective

Reservas en seguros no vida: aplicación de distintos métodos actuariales en el cálculo de la reserva IBNR y el Ultimate

Análisis de la prestación de incapacidad temporal en Europa. Una aproximación del cálculo de la TIR en el caso español

Optimal Portfolio Model for Emerging Markets: Markowitz Model, Black-Litterman Model or Shrinkage Method?