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https://hdl.handle.net/2445/63529| Título: | Volatility spillovers in EMU sovereign bond markets [WP] |
| Autor: | Fernández Rodríguez, Fernando, 1954- Gómez-Puig, Marta Sosvilla Rivero, Simón |
| Materia: | Anàlisi de regressió Unions monetàries Països de la Unió Europea Mercat financer Liquiditat (Economia) Crèdit Regression analysis Monetary unions European Union countries Financial market Liquidity (Economics) Credit |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| Publicado por: | Universitat de Barcelona. Institut de Recerca en Economia Aplicada Regional i Pública |
| Colección/Núm.: | [WP E-IR15/10] |
| Resumen: | We analyse volatility spillovers in EMU sovereign bond markets. First, we examine the unconditional patterns during the full sample (April 1999-January 2014) using a measure recently proposed by Diebold and Yılmaz (2012). Second, we make use of a dynamic analysis to evaluate net directional volatility spillovers for each of the eleven countries under study, and to determine whether core and peripheral markets present differences. Finally, we apply a panel analysis to empirically investigate the determinants of net directional spillovers of this kind. |
| Nota: | Reproducció del document publicat a: http://www.ub.edu/irea/working_papers/2015/201510.pdf |
| Es parte de: | IREA – Working Papers, 2015, IR15/10 |
| URI: | https://hdl.handle.net/2445/63529 |
| ISSN: | 2014-1254 |
| Aparece en las colecciones: | Documents de treball (Institut de Recerca en Economia Aplicada Regional i Pública (IREA)) |
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