Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2445/96764
Title: | Una aproximación al reaseguro financiero en la modalidad de 'finite risk' |
Author: | Pérez Fructuoso, Ma. José Sarrasí Vizcarra, Francisco Javier |
Keywords: | Reassegurances Models matemàtics Matemàtica financera Reinsurance Mathematical models Business mathematics |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | Fundación MAPFRE |
Abstract: | Si bien el reaseguro tradicional tiene como objeto exclusivo cubrir del riesgo de suscripción del asegurador cedente, en el Reasegur siniestros. G? parte o 1 Financiero Finite Risk esta cobertura se amplía al riesgo de que se produzcan variaciones en el tipo de interés al que están invertidas las 11 primas y al timingrisk o riesgo de anticipación de los pagos por En este trabajo planteamos un modelo actuarial basado en la simulación de MonteCarlo que cuantifica la prima del Reaseguro Finite Risk en un 11 contrato Cuota-Parte y en un contrato de Exceso de Pérdida |
Note: | Reproducció del document publicat a: https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/consulta/registro.cmd?id=56943 |
It is part of: | Gerencia de riesgos y seguros , 2003, vol. 82, num. 2n. trim., p. 21-32 |
URI: | http://hdl.handle.net/2445/96764 |
ISSN: | 0213-4314 |
Appears in Collections: | Articles publicats en revistes (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
510594.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.