Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/2445/97564| Title: | Estimación del riesgo mediante el ajuste de cópulas |
| Author: | Bolancé Losilla, Catalina Guillén, Montserrat Padilla Barreto, Alemar Elaine |
| Keywords: | Dependència (Estadística) Risc (Economia) Mercat financer Risc de crèdit Anàlisi financera Dependence (Statistics) Risk Financial market Credit risk Investment analysis |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | Universitat de Barcelona. Riskcenter |
| Series/Report no: | [WP E-RC15/01] |
| Abstract: | El propósito de éste trabajo, es presentar una forma de cuantificar el valor en riesgo de una cartera de activos mediante dos medidas de riesgo ampliamente conocidas como lo son el VaR y el TVaR. Para ello, utilizamos cópulas paramétricas bivariantes y el método de simulación de Monte Carlo. |
| Note: | Reproducció del document publicat a: http://www.ub.edu/riskcenter/research/WP/UBriskcenterWP201501.pdf |
| It is part of: | UB Riskcenter Working Paper Series, 2015/01 |
| URI: | https://hdl.handle.net/2445/97564 |
| Appears in Collections: | UB RISKCENTER – Working Papers Series |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Risk15-01_Bolance.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a
Creative Commons License
