1. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona

Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.

 | 
Results 1-10 of 11 (Search time: 0.024 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
11-Oct-2020Pricing cumulative loss derivatives under additive models via Malliavin calculusKhalfallah, Mohammed El-arbi; Hadji, Mohammed Lakhdar; Vives i Santa Eulàlia, Josep, 1963-
2003Malliavin Calculus applied to financeMontero Torralbo, Miquel; Kohatsu-Higa, Arturo
1999Expansion of the density: a Wiener-chaos approachMárquez, David (Márquez Carreras); Sanz-Solé, Marta
1998Taylor expansion of the density in a stochastic heat equationMárquez, David (Márquez Carreras); Sanz-Solé, Marta
1-Oct-1996Problema de martingala i aproximació en llei per difusions amb dos paràmetresFlorit i Selma, Carmen
23-Feb-2005The Stochastic wave equation: study of the law and approximationsQuer i Sardanyons, Lluís
15-Dec-1998Contribució a l'estudi de les equacions en derivades parcials estocàstiquesMárquez, David (Márquez Carreras)
29-Jun-2019Basics of Malliavin CalculusCapilla Guilarte, David
24-Jan-2021Càclul de les Gregues pel model Black-Scholes utilitzant el càlcul de MalliavinPuigtió Bernaus, Irene
2014Delay Equations with Non-negativity Constraints Driven by a Hölder Continuous Function of Order $\beta \in\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)$Besalú, Mireia; Márquez, David (Márquez Carreras); Rovira Escofet, Carles

Discover