# name
Transformation kernel density estimation of actuarial loss functions

# metadata.dc.description.abstract[].value
[cat] Es presenta un estimador nucli transformat que és adequat per a distribucions de cua pesada. Utilitzant una transformació basada en la distribució de probabilitat Beta l’elecció del paràmetre de finestra és molt directa. Es presenta una aplicació a dades d’assegurances i es mostra com calcular el Valor en Risc.

# metadata.dc.description.abstract[].value
[eng] A transformation kernel density estimator that is suitable for heavy-tailed distributions is discussed. Using a truncated Beta transformation, the choice of the bandwidth parameter becomes straightforward. An application to insurance data and the calculation of the value-at-risk are presented.

# metadata.dc.publisher[].value
Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa

# metadata.dc.relation.ispartof[].value
Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2009, E09/219

# metadata.dc.rights[].value
cc-by-nc-nd, (c) Bolancé Losilla et al., 2009

# metadata.dc.title[].value
Transformation kernel density estimation of actuarial loss functions