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Análisis de la Teoria del Riesgo: La transformada del momento de ruina

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En este trabajo se analiza el momento de ruina en el modelo clásico de teoría del riesgo modificado con la introducción de una barrera constante. Mediante el uso de transformadas de Laplace se obtiene la función que nos permite hallar los diferentes momentos de esta variable. Para diferentes cuantías de los siniestros (distribución exponencial unitaria, exponencial α y para una Erlang (2,α) se derivan los momentos ordinarios y centrales presentando resultados numéricos.

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Rect@: Revista Electrónica de Comunicaciones y Trabajos de ASEPUMA, 2006, vol. 7, num. 1, p. 55-94

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Articles publicats en revistes (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)

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Análisis de la Teoria del Riesgo: La transformada del momento de ruina