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Cobertura de riesgo en mercados volátiles: Estrategias de mitigación de la volatilidad en el S&P 500

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Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2024-2025, Tutor: Samer Ajour El Zein

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La volatilidad en los mercados financieros complica la gestión de carteras. Este Trabajo evalúa estrategias de cobertura sobre el S&P 500 usando el VIX como señal condicional.  Se comparan tres métodos: venta de futuros, compra de ETFs inversos y uso de un collar  (put y call), según distintos niveles de volatilidad. Mediante simulaciones históricas en R, se analiza su impacto en riesgo y rentabilidad ajustada. El trabajo propone un enfoque dinámico que equilibra costes y protección frente a eventos de alta incertidumbre, 
optimizando así la cobertura en distintos regímenes de mercado.

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Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF)

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Cobertura de riesgo en mercados volátiles: Estrategias de mitigación de la volatilidad en el S&P 500