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Cuantificación del riesgo de pérdida: cópulas y probit multivariante

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Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017, Tutora: Catalina Bolancé Losilla

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El presente trabajo de final de master se centra en modelizar los costes de una cartera de seguros no vida, teniendo en cuenta la probabilidad de que se produzca el siniestro. Una aseguradora trata con miles de contratos en los que se compromete a cubrir determinados accidentes. Por tanto, será esencial que esté preparada para cumplir sus obligaciones. En este sentido, para las compañías de seguros la cuantificación del riesgo de pérdida de una forma eficiente será clave para cumplir con los requerimientos de capital de solvencia.

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Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF)

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Cuantificación del riesgo de pérdida: cópulas y probit multivariante