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Aplicación de los modelos Lee-Carter y Renshaw-Haberman en los seguros de vida y mixtos

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En este artículo se pretende analizar las diferencias, si existen, entre las primas estimadas en seguros de vida y mixtos utilizando las tablas de mortalidad/supervivencia para la población asegurada española con las primas estimadas si nos basamos en las tablas de mortalidad creadas a través de las predicciones realizadas por el modelo Lee-Carter y el modelo Renshaw-Haberman. En los escenarios propuestos se observa que las primas calculadas mediante las tablas de mortalidad PASEM 2010 son superiores a las basadas en los modelos Lee-Carter y Renshaw-Haberman. En cambio, no ocurre lo mismo cuando se utilizan las tablas de supervivencia PERMF-2000P.

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Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 2018, vol. 4, num. 24, p. 53-78

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(c) Instituto de Actuarios Españoles, 2018

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Articles publicats en revistes  (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)

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Aplicación de los modelos Lee-Carter y Renshaw-Haberman en los seguros de vida y mixtos