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Aplicación con Shiny: Provisiones no vida para triángulos run-off no anuales

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Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2021-2022, Tutor: Eva Boj del Val  y  Maria Teresa Costa Cor

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La nueva normativa de Solvencia II, junto a la próxima adaptación a las normativas financieras de IFRS 17, hacen que el papel del actuario cada vez tome más relevancia en el sector asegurador y financiero. Con el fin de adaptar este contexto en el ámbito profesional, en este trabajo se propone la realización de un aplicativo con el lenguaje R, complementando con el paquete Shiny, para la estimación de reservas mediante triángulos run-off para el ramo de no vida. 
El aplicativo se centra en aquellas situaciones dónde los triángulos de datos no son triangulares, adaptando varios de los métodos habitualmente utilizados en el ámbito actuarial a dicha problemática. Se muestra la utilidad del aplicativo a partir de casos prácticos.

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Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF)

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Aplicación con Shiny: Provisiones no vida para triángulos run-off no anuales