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Modelo evolutivo del impacto de técnicas VaR en los mercados financieros

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En los últimos años, diversos autores han advertido del uso cada vez más extendido de  ciertas  técnicas  de  gestión  del  riesgo  por  parte  de  las  entidades  financieras,  argumentando  que  esto  puede  provocar  una  mayor  inestabilidad  del  mercado.  Para  analizar  estas  afirmaciones,  presentamos  un  modelo  basado  en  la  teoría  de  juegos  evolutivos  de  un  mercado  financiero,  en  el  que  parte  de  los  inversores  utilizan la técnica del VaR para gestionar su riesgo. Estudiamos la evolución de este mercado mediante simulaciones, y confirmamos que el uso de modelos de gestión del riesgo puede inducir regímenes de inestabilidad en el mercado, caracterizados por cambios bruscos en el precio del activo y marcados aumentos de la volatilidad.

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Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 2023, num.36

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cc-by-sa (c) Universidad Pablo de Olavide, 2023

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Articles publicats en revistes (Empresa)

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Modelo evolutivo del impacto de técnicas VaR en los mercados financieros