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Valoración de opciones por el método de diferencias finitas

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Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2023-2024, Tutor: Josep Vives Santa Eulalia i Oriol Roch Casellas

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Esta tesis explora el método de diferencias finitas para valorar opciones financieras. Se discuten conceptos básicos como el lema de Ito, la ecuación de Black-Scholes y las opciones sobre un activo. Se presentan métodos de diferencias finitas explícitos e implícitos para un factor. La valoración de opciones Put y Call se realiza utilizando tanto la solución exacta de BlackScholes como los métodos de diferencias finitas, comparando los resultados obtenidos.  Model Black–Scholes

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Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF)

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Valoración de opciones por el método de diferencias finitas