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Estimación del riesgo mediante el ajuste de cópulas

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El propósito de éste trabajo, es presentar una forma de cuantificar el valor en riesgo de una cartera de activos mediante dos medidas de riesgo ampliamente conocidas como lo son el VaR y el TVaR. Para ello, utilizamos cópulas paramétricas bivariantes y el método de simulación de Monte Carlo.

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UB Riskcenter Working Paper Series,  2015/01

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cc-by-nc-nd, (c) Bolancé Losilla et al., 2015

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Estimación del riesgo mediante el ajuste de cópulas