# name
Estimació del risc de fons d’inversió mitjançant la simulació de Monte Carlo

# metadata.dc.description[].value
Treballs Finals del Doble Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i de Matemàtiques, Facultat d'Economia i Empresa i Facultat de Matemàtiques i Informàtica, Universitat de Barcelona, Curs: 2025 , Tutor: Josep Vives i Santa-Eul`alia

# metadata.dc.description.abstract[].value
L’objectiu d’aquest treball és analitzar el risc de mercat dels fons d’inversió tot estimant el Value at Risk (VaR) mitjançant simulació de Monte Carlo. S’exposa el marc probabilístic necessari i la construcció del model. La metodologia es verifica amb dades reals mostrant la sensibilitat del VaR a la composició de la cartera.

S’analitzen les limitacions del VaR, especialment la seva manca de coherència en situacions de pèrdues extremes. Finalment, es presenta una alternativa que conclou que la combinació del VaR amb altres mesures ofereix una eina m´es sòlida per gestionar el risc.

# metadata.dc.rights[].value
cc-by-nc-nd (c) Silvia Calero Codina, 2025

# metadata.dc.source[].value
Treballs Finals de Grau (TFG) - Administració i Direcció d’Empreses i Matemàtiques (Doble Grau)

# metadata.dc.title[].value
Estimació del risc de fons d’inversió mitjançant la simulació de Monte Carlo